Numerische Integration
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In der numerischen Mathematik bezeichnet numerische Integration (traditionell auch als numerische Quadratur bezeichnet) die näherungsweise Berechnung von Integralen. Oft kann man Integrale nicht geschlossen lösen, weil für den Integranden keine Stammfunktion angegeben werden kann oder er nur durch diskrete Werte, etwa Messungen, gegeben ist. Dann versucht man, Näherungswerte zu ermitteln.
Dazu wird das Integral einer Funktion
über dem Intervall
dargestellt als Summe aus dem Wert
einer Quadraturformel
und dem Fehler
:
Eine Quadraturformel besteht dabei im Allgemeinen aus einer gewichteten Summe von Funktionswerten
Die Stellen
heißen Stützstellen
und die Zahlen
Gewichte. Es existieren verschiedene Ansätze, wie Stützstellen und Gewichte so
gewählt werden können, dass der Quadraturfehler
möglichst klein wird.
Eine Quadraturformel hat den Genauigkeitsgrad (oder auch Exaktheitsgrad)
,
wenn sie alle Polynome bis zum Höchstgrad
exakt integriert, und
die größtmögliche natürliche Zahl mit dieser Eigenschaft ist.
Ebenso wie das Integral sind Quadraturformeln lineare Operatoren.
Interpolatorische Quadraturformel
Eine wichtige Klasse von Quadraturformeln ergibt sich durch die Idee, die
Funktion
durch ein Interpolationspolynom
vom Grad
zu approximieren und dieses dann zu integrieren. Die Gewichte ergeben sich dann
als die Integrale der Lagrange-Polynome zu den gegebenen Stützstellen. Nach
Konstruktion haben diese Quadraturformeln mindestens den Genauigkeitsgrad
.
Die Quadraturformel lautet also
mit den Gewichten
und den Lagrangepolynomen
Falls die Integrationsgrenzen Stützstellen sind, spricht man von
abgeschlossenen Quadraturformeln, sonst von offenen. Werden die Stützstellen
äquidistant gewählt, so ergeben sich unter anderen die Newton-Cotes-Formeln.
Zu den abgeschlossenen Newton-Cotes-Formeln gehören die Sehnentrapezregel und
die Simpson-Regel,
zu den offenen gehört die Tangententrapezregel.
Die Newton-Cotes-Formeln für gerades
haben sogar den Genauigkeitsgrad
.
Zu den offenen Quadraturformeln gehören auch die Gauß-Quadraturformeln.
Fehlerabschätzung
Mit
sei das kleinste Intervall bezeichnet, das die Stützstellen
und das Intervall
enthält. Ferner sei
(n+1)-mal stetig differenzierbar auf
.
Gemäß der Interpolationsgüte
des Interpolationspolynoms gibt es ein
,
so dass gilt:
Durch Integration erhält man die Fehlerformel für die numerische Quadratur
Falls
für alle
gilt, ist der Quadraturfehler gleich 0. Da das für alle Polynome bis zum Grad
der Fall ist, ist der Genauigkeitsgrad dieser Quadraturformeln mindestens
.
Aus dieser Fehlerformel folgt die Fehlerabschätzung
Falls die Funktion
im Intervall
ihr Vorzeichen
nicht wechselt, d.h. wenn keine Stützstelle im Intervall
liegt, kann man mit Hilfe des Mittelwertsatzes
der Integralrechnung folgende Darstellung für das Restglied herleiten:
mit einer Zwischenstelle
Ähnliche Formeln für den Quadraturfehler erhält man auch bei speziellen
Verteilungen der Stützstellen im Intervall ,
etwa für die Newton-Cotes-Formeln oder die Gauß-Quadraturformeln.
Ist die Funktion
nur stetig, so gelten obige Aussagen nicht, der Fehler kann sehr groß
werden.
Weitere Quadraturformeln
Der Versuch, die Fehlerordnung der Quadraturformel zu minimieren, führt auf
die Gauß-Quadratur.
Diese nutzen die Theorie orthogonaler
Polynome, um Formeln zu erhalten, die den Genauigkeitsgrad
haben, wobei
die Anzahl der genutzten Funktionsauswertungen ist.
Um die Anzahl der Funktionsauswertungen zu minimieren, bei gleichzeitiger Möglichkeit den Fehler zu kontrollieren, verwendet man oft das Rombergsche Extrapolationsverfahren. Hierbei werden die Integralwerte von immer kleiner werdenden 'Streifen' zu einer verschwindenden Streifenbreite hin extrapoliert.
Summierte Quadraturformeln
Um das Integral noch besser annähern zu können, unterteilt man das Intervall
in
nebeneinanderliegende Teilintervalle. Die Teilintervalle müssen nicht die
gleiche Länge haben. In jedem Teilintervall wendet man im Folgenden die gleiche
Näherung für die einzelnen Flächen an und addiert danach die entstandenen
Näherungen. Von besonderem Interesse sind adaptive Formeln, die keine weitere
Unterteilung eines Intervalls vornehmen, wenn der in dem Intervall geschätzte
Fehler unterhalb einer Schranke liegt.
Monte-Carlo-Integration
Ein Verfahren, das nicht versucht, eine Näherungsformel für die zu
integrierende Funktion heranzuziehen, ist die Monte-Carlo-Integration.
Anschaulich gesagt wird hierbei das Integral dadurch bestimmt, dass
zufällige Punkte
im Integrationsintervall
(horizontal) erzeugt werden. Dann ergibt sich eine Näherung des Integrals als
Durchschnitt der Funktionswerte dieser Stellen
Der Vorteil ist die vergleichsweise einfache Implementierung sowie die relativ einfache Erweiterbarkeit auf Vielfachintegrale. Der Rechenaufwand ist etwas höher im Vergleich zu Quadrationsformeln.
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Datum der letzten Änderung: Jena, den: 08.12. 2021