Satz von Ionescu-Tulcea

Der Satz von Ionescu-Tulcea ist ein mathematischer Satz der Wahrscheinlichkeitstheorie, der sich mit der Existenz von Wahrscheinlichkeitsmaßen für Wahrscheinlichkeitsexperimente beschäftigt, die aus abzählbar unendlich vielen Einzelexperimenten bestehen. Insbesondere können die Einzelexperimente dabei voneinander verschieden und abhängig sein. Somit geht die Aussage über die bloße Existenz von abzählbaren Produktmaßen hinaus. Der Satz wurde von Cassius Ionescu-Tulcea bewiesen.

Aussage

Gegeben sei ein Wahrscheinlichkeitsraum  (\Omega_0, \mathcal A_0, P_0) sowie Messräume  (\Omega_i, \mathcal A_i) für i\in \mathbb{N} . Mit der Notation

{\displaystyle \Omega ^{i}:=\prod _{k=0}^{i}\Omega _{k}{\text{ und }}{\mathcal {A}}^{i}:=\bigotimes _{k=0}^{i}{\mathcal {A}}_{k}}

seien Markow-Kerne

 \kappa_i \colon (\Omega^{i-1}, \mathcal A^{i-1}) \to (\Omega_i, \mathcal A_i)

gegeben für i\in \mathbb{N} . Dann existieren die durch das Produkt der Kerne

 P_i:=P_0 \otimes \bigotimes_{k=0}^i \kappa_k

definierte Wahrscheinlichkeitsmaße auf  (\Omega^i, \mathcal A^i) und es gibt ein eindeutig definiertes Wahrscheinlichkeitsmaß P auf  (\prod_{k=0}^\infty \Omega_k, \bigotimes_{k=0}^\infty \mathcal A_k) , so dass

 P_i(A)=P\left( A \times \prod_{k=i+1}^\infty \Omega_k \right)

gilt für alle  A \in \mathcal A^i und  i \in\N .

Verwendung

Der Satz von Ionescu-Tulcea findet weitreichende Verwendung. Beispielsweise liefert er die Existenz beliebiger zeitdiskreter stochastischer Prozesse. Alternativ kann man ihn auch verwenden, um die Existenz von unendlichen Produktmaßen oder von abzählbaren Familien von stochastisch unabhängigen Zufallsvariablen zu zeigen.

Verallgemeinerungen

Eine Verallgemeinerung der Satzes von Ionescu-Tulcea ist der Erweiterungssatz von Kolmogorow, der sich mit der Existenz von Wahrscheinlichkeitsmaßen auf überabzählbaren Produkträumen beschäftigt.

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Basierend auf einem Artikel in: Wikipedia.de
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Datum der letzten Änderung:  Jena, den: 13.08. 2018